Structural Break NARDL
Structural Break NARDL laiendab mittelineaarset autogresseeruvat jaotuslattu (NARDL) piirtestimise raamistikku, arvestades üht või enamat struktuurilist murrangut pikaajalises suhtes. See eristab regressorite positiivseid ja negatiivseid muutusi, testib kaasintegratsiooni ja võimaldab režiimimuutusi, pakkudes rikkamat pilti muutujate vahelisest asümmeetrilisest ja murrangutundlikust dünaamikast.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA mudel (autoregressiivne integreeritud libisev keskmine)Ökonomeetria↔ compare
- Engle-Grangeri kointegratsioonitestÖkonomeetria↔ compare
- Mitte lineaarne ARDL (NARDL) mudelÖkonomeetria↔ compare
- Struktuurilise murrde ARDL-i piirtest (Structural Break ARDL Bounds Test)Ökonomeetria↔ compare
- Vektoriirrepankäitumise mudel (VECM)Ökonomeetria↔ compare
- Zivot-Andrewsi struktuurimurde testÖkonomeetria↔ compare
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →