Breitungi paneeli ühikujuuri test
Jörg Breitungi poolt 2000. aastal esitletud Breitungi test on және непараметрический paneeli ühikujuuri test, mis on loodud selleks, et hinnata, kas kõik tasakaalustatud paneeli ristlõikeline ühikud jagavad ühist ühikujuurt. Erinevalt konkureerivatest esimese põlvkonna testidest väldib see niisuguseid nihkevigu parandavaid termineid, mis sõltuvad viivituse valikust või tuumala laiuse hindamisest, säilitades sellega kohaliku jõudluse homogeense alternatiivi korral. Seda kasutatakse laialdaselt makroökonomeetrias ja rahanduses, kui uurija kahtlustab autoregressiivse struktuuri ristlõikelist homogeensust.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fisheri paneeli ühikujuuri testÖkonomeetria↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) paneeli ühikujuurtuvuse testÖkonomeetria↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) paneeli ühikujuurtuvustuse testÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →