Faktoritega täiendatud autoregressiivmudel (FAVAR)
FAVAR on multivariantne aegridade mudel, mis esmalt surub kokku suure hulga muutujate informatsiooni üksikuteks ühisteks faktoriteks ning seejärel sisaldab neid faktoreid koos vaadeldud muutujatega autoregressiivmudelis. Selle võtsid 2005. aastal kasutusele Bernanke, Boivin ja Eliasz, et uurida rahapoliitikat, kasutades korraga sadu makroökonoomilisi näitajaid.
Loe meetodi täielikku kirjeldust
Selle osa lugemiseks logi sisse tasuta kontoga.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Allikad
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Kuidas sellele lehele viidata
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/et/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Markovi režiimivahetuse mudel (MS-AR / MS-VAR)Ökonomeetria↔ compare
- Tavaline vähimruutude (OLS) regressioonÖkonomeetria↔ compare
- Läve- ja sujuva üleminekuga vektorautakorrelatsioonimudelid (TVAR / STVAR)Ökonomeetria↔ compare
- Vektorautoregressiooni (VAR) mudelÖkonomeetria↔ compare
Sellele viitavad
Märkasid sellel lehel viga? Teata sellest või paku parandust →