Эконометрика
Методов: 409.
Econometrics / time series 251
Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Оценщик метода обобщенных моментов (GMM) по Аррельяно-БондуМодель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньАвторегрессионная модель (AR)Байесовский тест на единичный корень ADFБайесовская авторегрессионная (AR) модельБайесовская модель ARCHБайесовский ARDL-тест на коинтеграциюBayesian ARIMA ModelБайесовская модель ARMAБайесовская динамическая условная корреляция GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bayesian Difference GMMBayesian Dynamic Panel Data ModelБайесовская модель EGARCHМодель Байесовских фиксированных эффектовБайесовская модель GARCHБайесовская причинность по ГрейнджеруБайесовский тест ХаусманаМодель Байесовского скользящего среднего (MA)Байесовская NARDL: Нелинейная ARDL с байесовской оценкойБайесовский МНК (Байесовская линейная регрессия методом наименьших квадратов)Байесовский анализ панельных данныхБайесовский тест Филлипса-Перрона на единичный кореньБайесовская регрессия «квантиль по квантилю»Байесовская модель случайных эффектовМодель Байесовской SARIMAБайесовская модель структурной векторной авторегрессии (B-SVAR)Байесовский системный GMMБайесовский TGARCH (Threshold GARCH с Байесовской оценкой)Байесовский тест причинности Тода-ЯмамотоМодель Байесовского векторного авторегрессионного анализа (BVAR)Байесовская модель векторной коррекции ошибок (Bayesian VECM)Байесовский взвешенный метод наименьших квадратов (Bayesian WLS)Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Разностный GMM (оценщик АрреланоДинамическая панельная модельМодель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераМодель с фиксированными эффектамиТест Фурье на единичный корень ADFМодель AR с Фурье-членамиМодель Фурье-ARCHТест на коинтеграцию ARDL с Фурье-преобразованиемМетод Фурье-Арельяно-Бонда GMMМодель Фурье-ARIMAМодель ARMA с Фурье-членамиМодель Фурье DCC-GARCHМодель динамических панельных данных с ФурьеФурье-EGARCH: моделирование волатильности с плавными структурными сдвигамиТест на коинтеграцию Фурье-Энгла-ГрейнджераМодель Фурье с фиксированными эффектамиМодель Фурье-GARCHФурье ОНК (Фурье Обобщенный Метод Наименьших Квадратов)Тест Грэнджера на причинность с использованием преобразования ФурьеТест Фурье-ХаусманаКоинтеграционный тест Фурье-ЙохансенаТест Фурье KPSS на стационарность с плавными структурными сдвигамиМодель Фурье скользящего среднего (Fourier MA)Фурье-модель НАРДЛ (Fourier Nonlinear ARDL, Fourier NARDL)Фурье OLS (OLS, дополненное рядами Фурье)Фурье-анализ панельных данныхТест Фурье на единичный корень Филлипса-Перрона (Fourier PP)Фурье-регрессия квантиль-по-квантилюМодель случайных эффектов ФурьеМодель Фурье SARIMAМодель Фурье-векторной авторегрессии (Fourier SVAR)Системная GMM с Фурье-членамиМодель Фурье TGARCHТест причинности Фурье-Тоды-Ямамото по ГрейнджеруМодель Фурье-ВАРВекторная модель коррекции ошибок Фурье (Fourier VECM)Fourier WLS (Фурье-Взвешенные Наименьшие Квадраты)Тест Фурье-Живота-Эндрюса на единичный кореньТест причинности по ГрейнджеруМодель скользящего среднего (MA)Нелинейный тест на единичный корень ADF (тест KSS)Нелинейная авторегрессионная (NAR) модельМодель нелинейной ARCH (NARCH)Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Нелинейный ARDL (NARDL) граничный тестНелинейный GMM-оценитель АррелланоНелинейная модель ARIMAНелинейная модель ARMA (NARMA)Нелинейная модель DCC-GARCH (асимметричная динамическая условная корреляция)Нелинейный разностный GMMНелинейная динамическая панельная модельНелинейная модель EGARCHНелинейная коинтеграция Энгла-ГрейнджераНелинейная модель с фиксированными эффектамиНелинейная модель GARCHНелинейный обобщенный метод наименьших квадратов (NGLS)Нелинейный тест причинности по ГрейнджеруНелинейный тест спецификации ХаусманаНелинейный тест Йохансена на коинтеграциюНелинейный тест KPSSМодель нелинейного скользящего среднего (NMA)Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Нелинейный МНК (Нелинейный метод наименьших квадратов)Нелинейный анализ панельных данныхНелинейный тест на единичный корень Филлипса-ПерронаНелинейная модель случайных эффектовНелинейная модель SARIMAНелинейная структурная векторная авторегрессионная (NL-SVAR) модельОбобщенный метод моментов для нелинейных систем уравнений (Nonlinear System GMM)Нелинейная модель TGARCHНелинейный тест причинности Тода-ЯмамотоНелинейная модель VARНелинейная модель коррекции ошибок вектора (Nonlinear VECM)Нелинейные взвешенные наименьшие квадраты (NWLS)Нелинейный тест Живота-Эндрюса на единичный кореньТест на единичный корень ADF для панельных данныхПанельная авторегрессионная (Panel AR) модельТест границ ARDL для панельных данных (Panel ARDL Bounds Test)Оценщик GMM на панельных данных по методу Арельяно-БондаПанельная модель ARIMAПанельная ARMA-модельАнализ панельных данныхПанельная модель DCC-GARCHДинамическая панельная модельПанельная модель EGARCHПанельный тест коинтеграции Энгла-ГрейнджераМодель с фиксированными эффектами панелиПанельная модель GARCHОбобщенный метод наименьших квадратов для панельных данных (Panel GLS)Тест причинности по Грейнджеру на панельных данныхТест Хаусмана для панельных данныхПанельный тест Йохансена на коинтеграциюТест KPSS для панельных данных (Hadri Panel Stationarity Test)Panel NARDLПанельный МНК (объединенный метод наименьших квадратов)Панельный тест Филлипса-Перрона на наличие единичного корняПанельная квантиль-на-квантиль регрессияМодель случайных эффектов для панельных данныхМодель Панельной SARIMAМодель панельной структурной векторной авторегрессии (Panel SVAR)Системный GMM для панельных данных (оценщик Бланделла-Бонда)Панельная модель TGARCH (Threshold GARCH для панельных данных)Панельный тест причинности Тода-ЯмамотоПанельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Panel Zivot-Andrews testТест Филлипса-Перрона на единичный кореньРегрессия «квантиль по квантилю» (QQ-регрессия)Робастный тест на единичный корень расширенного теста Дики-ФуллераРобастная авторегрессионная модельРобастная модель ARCHРобастный тест границ ARDL на коинтеграциюРобастная оценка GMM по методу Арельяно-БондаРобастная модель ARIMAРобастная модель ARMAМодель Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Робастный метод разностей GMMРобастная модель динамической панельной регрессииРобастная модель EGARCHРобастный тест на коинтеграцию Энгла-ГрейнджераМодель с робастными фиксированными эффектамиРобастная модель GARCHРобастный обобщенный метод наименьших квадратов (Robust GLS)Робастный тест причинности по ГрейнджеруРобастный тест Йохансена на коинтеграциюРобастный тест KPSS на стационарностьРобастная модель скользящего среднего (MA)Робастная модель авторегрессии с распределенными лагами (Robust NARDL)МНК с робастными стандартными ошибкамиРобастный анализ панельных данныхРобастный тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньРобастная регрессия квантиль-по-квантилю (RQQR)Модель робастных случайных эффектовРобастная модель SARIMARobust SVAR modelRobust System GMMРобастный TGARCHМодель робастной векторной авторегрессии (Robust VAR)Робастная модель коррекции ошибок вектора (Robust VECM)Робастный взвешенный метод наименьших квадратов (Robust WLS)Робастный тест Живота-ЭндрюсаМодель SARIMAТест на единичный корень ADF с учетом структурного разрываМодель АР с структурными сдвигамиМодель ARCH с структурными сдвигамиТест ARDL на структурные разрывыARIMA-модель со структурными сдвигамиМодель DCC-GARCH со структурными разрывамиРазностный GMM с структурными разрывамиМодель динамических панельных данных со структурными сдвигамиМодель EGARCH со структурными разрывамиТест на коинтеграцию Энгла-Грейнджера с структурным разрывомМодель с фиксированными эффектами и структурными сдвигамиStructural Break GLSГриновская причинность с учетом структурных сдвиговТест Хаусмана на структурный разрывТест Йохансена на коинтеграцию со структурным разрывомТест KPSS на структурный разрывМодель скользящего среднего (MA) со структурным разрывомСтруктурный разрыв NARDLOLS со структурными разрывамиАнализ панельных данных со структурными сдвигамиТест Филлипса-Перрона на единичный корень с учетом структурного разрываРегрессия "квантиль по квантилю" со структурным разрывомМодель случайных эффектов со структурными разрывамиМодель SARIMA со структурными разрывамиМодель структурного разрыва СВАРСистемный метод GMM с учетом структурных разрывовСтруктурный разрыв TGARCH (Threshold GARCH с структурными разрывами)Тест причинности Тоды-Ямамото с учетом структурных сдвиговМодель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиМодель коррекции ошибок вектора со структурными сдвигами (SB-VECM)Взвешенное МНК с коррекцией на структурные сдвиги (Structural Break WLS)Тест Зивоца-Эндрюса на эндогенный структурный разрыв и единичный кореньСтруктурная векторная авторегрессия (SVAR)Модель TGARCH (Threshold GARCH)Тест на единичный корень ADF с изменяющимися во времени параметрамиАвторегрессионная модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-AR)Модель ARCH с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARCH)Тест границ ARDL с изменяющимися во времени параметрамиGMM Арельяно-Бонда с изменяющимися во времени параметрамиМодель ARIMA с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARIMA)Модель ARMA с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARMA)DCC-GARCH модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-DCC-GARCH)Разностный GMM с изменяющимися во времени параметрамиМодель динамических панельных данных с изменяющимися во времени параметрамиМодель EGARCH с меняющимися во времени параметрамиКоинтеграция Энгла-Грейнджера с меняющимися во времени параметрамиМодель с фиксированными эффектами и изменяющимися во времени параметрамиМодель GARCH с изменяющимися во времени параметрами (TVP-GARCH)Time-varying parameter GLSПричинность по Грейнджеру с изменяющимися во времени параметрамиТест Хаусмана для моделей с меняющимися во времени параметрамиКоинтеграция Йохансена с изменяющимися во времени параметрамиТест KPSS с изменяющимися во времени параметрамиМодель скользящего среднего с изменяющимися во времени параметрамиМодель с параметрами, зависящими от времени, NARDL (TVP-NARDL)OLS с изменяющимися во времени параметрами (TVP-OLS)Анализ панельных данных с изменяющимися во времени параметрамиТест Филлипса-Перрона на единичный корень с изменяющимися во времени параметрамиРегрессия с изменяющимися во времени параметрами на квантилях (TVP-QQ)Модель случайных эффектов с изменяющимися во времени параметрамиSARIMA-модель с изменяющимися во времени параметрами (TVP-SARIMA)Time-varying parameter SVAR modelСистемный ОММ с изменяющимися во времени параметрамиМодель TGARCH с изменяющимися во времени параметрамиПричинность по Тода-Ямамото с изменяющимися во времени параметрамиМодель векторной авторегрессии с изменяющимися во времени параметрами (TVP-VAR)Time-varying parameter VECMTime-varying parameter WLSТест Живота-Эндрюса на единичный корень с изменяющимися во времени параметрамиТест причинности Тода-ЯмамотоВекторная авторегрессия (VAR)Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрыв
Regression-model 71
Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Тест ARCH-LM на кластеризацию волатильностиТест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Модель дробно-интегрированного ARMAМодель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)Оценщик Augmented Mean Group (AMG)Байесовская векторная авторегрессия (BVAR)Тест Бре́шаТест Бройша-Пагана на гетероскедастичностьОценщик с усреднением по группам при общих коррелированных эффектах (CCEMG)Модель исчислимого общего равновесия (CGE)Тест Чау на структурный сдвигТест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Конформное прогнозирование для временных рядовМетод Кростона для прерывистого спросаРазность разностей (Difference-in-Differences, DiD)Динамическая стохастическая модель общего равновесия (DSGE)Тест ДарбинаОценка методом динамического обыкновенного наименьших квадратов (DOLS)Экспоненциальный GARCH (EGARCH)ETS: Экспоненциальное сглаживание с учетом ошибки, тренда и сезонностиПростое и двойное экспоненциальное сглаживание (SES / Холт)Векторная авторегрессия с добавлением факторов (FAVAR)Модель панельных данных с фиксированными эффектамиОценка методом полностью модифицированных наименьших квадратов (FMOLS)Обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH)Модель GARCH (прогнозирование волатильности)GJR-GARCH (Асимметричный GARCH)Обобщенный метод моментов (GMM)Тест причинности по ГрейнджеруТест спецификации Хаусмана (FE vs RE)Модель отбора Хекмана (Heckit / Tobit Type II)Тройное экспоненциальное сглаживание Хольта-ВинтерсаТест на стационарность KPSSМодель Марковских переключений режимов (MS-AR / MS-VAR)Мультиномиальная логистическая регрессияНелинейная авторегрессионная модель с распределенным лагом (NARDL)Регрессия отрицательного биномиального распределенияРегрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Упорядоченная логистическая регрессия (Ordered Logit/Probit)Тесты на коинтеграцию в панельных данных (Педрони, Као, Вестерлунд)Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхПанельная векторная авторегрессия (Panel VAR)Тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный кореньПуассоновская регрессия и регрессия с отрицательным биномиальным распределениемПробит-модель регрессииПророкКвантильная регрессияТест Рамсея RESET для функциональной формыМодель случайных эффектов для панельных данныхМодель случайных эффектов для панельных данныхРегрессионный разрывный дизайн (RDD)Сезонная модель ARIMA (SARIMA)SARIMAXМетод seemingly unrelated regressions (SUR)Spatial RegressionМодель гладкого переходного авторегрессионного процесса (STAR)Модель пространства состояний (фильтр Калмана)Стохастический анализ границы (SFA)Структурная модель временных рядов (базовая структурная модель)Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)TBATSМетод ТетаМетод наименьших квадратов в три этапа (3SLS)Пороговая и плавнопереходная векторная авторегрессия (TVAR / STVAR)Регрессия с порогомМодель регрессии с цензурированием ТобітаМодель векторной авторегрессии (VAR)Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Тест Уайта на гетероскедастичность