Нелинейная коинтеграция Энгла-Грейнджера
Нелинейная коинтеграция Энгла-Грейнджера расширяет классическую двухэтапную процедуру Энгла-Грейнджера для обнаружения долгосрочных равновесий, где коррекция к равновесию является нелинейной — например, быстрее выше, чем ниже порогового значения, или управляется механизмом плавного перехода. Этот метод широко применяется в финансовой экономике, тестировании паритета покупательной способности и анализе цен на сырьевые товары.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2006). Testing for cointegration in nonlinear smooth transition error correction models. Econometric Theory, 22(2), 279-303. DOI: 10.1017/S0266466606060129 ↗
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economic Statistics, 16(3), 304-311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-engle-granger-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Йохансена на коинтеграцию и модель коррекции ошибок в векторной формеФинансы↔ сравнить
- Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ сравнить
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →