Робастный тест на единичный корень расширенного теста Дики-Фуллера
Робастный тест на единичный корень ADF является расширением классической процедуры ADF с улучшениями, которые корректируют искажения размера, возникающие из-за гетероскедастических или сериально коррелированных ошибок, а также из-за плохого выбора длины лага. Основываясь на обобщенном методе наименьших квадратов (GLS) для детрендирования (Elliott, Rothenberg, and Stock 1996) и модифицированных информационных критериях (Ng and Perron 2001), он обеспечивает надежный размер и мощность при наличии нестандартных ошибок, распространенных в макроэкономических и финансовых временных рядах.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ compare
- Нелинейный тест на единичный корень ADF (тест KSS)Эконометрика↔ compare
- Тест на единичный корень ADF для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →