Regression modelEconometrics / time series

Робастный тест на единичный корень расширенного теста Дики-Фуллера

Робастный тест на единичный корень ADF является расширением классической процедуры ADF с улучшениями, которые корректируют искажения размера, возникающие из-за гетероскедастических или сериально коррелированных ошибок, а также из-за плохого выбора длины лага. Основываясь на обобщенном методе наименьших квадратов (GLS) для детрендирования (Elliott, Rothenberg, and Stock 1996) и модифицированных информационных критериях (Ng and Perron 2001), он обеспечивает надежный размер и мощность при наличии нестандартных ошибок, распространенных в макроэкономических и финансовых временных рядах.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Источники

  1. Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256
  2. Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Упоминается в

ScholarGateRobust ADF Unit Root Test (Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/robust-adf-unit-root-test · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026