Нелинейная модель EGARCH
Нелинейная модель EGARCH расширяет Экспоненциальную GARCH модель Нельсона (1991) за счет того, что функция влияния новостей принимает гибкую нелинейную форму, улавливая асимметричные и нелинейные отклики условной волатильности на прошлые шоки. Она широко используется в финансовой эконометрике для моделирования эффекта рычага и сложной динамики волатильности доходностей активов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель GARCH (прогнозирование волатильности)Эконометрика↔ compare
- Модель стохастической волатильности (Хестон)Финансы↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →