Тест причинности по Грейнджеру

Тест причинности по Грейнджеру — это статистический тест гипотез, который определяет, помогают ли прошлые значения одного временного ряда предсказывать будущие значения другого, помимо того, что уже объясняется прошлыми значениями самого этого ряда. Введенный Клайвом Грейнджером в 1969 году, он является стандартным подходом для оценки предсказательной причинности в анализе временных рядов на основе векторной авторегрессии (VAR).