Панельный тест причинности Тода-Ямамото
Тест причинности Тода-Ямамото для панельных данных (PTY) расширяет модифицированный подход Вальда Тода-Ямамото на панельные данные, позволяя исследователям проверять отсутствие причинности по Грейнджеру для нескольких поперечных единиц без предварительного тестирования на коинтеграцию или наложения общего направления причинности на все единицы.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по Грейнджеру на панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
- Панельный тест Йохансена на коинтеграциюЭконометрика↔ сравнить
- Панельная модель коррекции ошибок (Panel VECM)Эконометрика↔ сравнить
- Тест причинности Тода-ЯмамотоЭконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →