Нелинейный обобщенный метод наименьших квадратов (NGLS)

Нелинейный обобщенный метод наименьших квадратов (NGLS) расширяет классическую схему GLS на регрессионные модели, где средняя функция нелинейна относительно параметров. Он учитывает несферические ошибки — гетероскедастичность или автокорреляцию — путем предварительного взвешивания нелинейного целевого функционала с помощью оцененной ковариационной матрицы ошибок, что дает состоятельные и асимптотически эффективные оценки.