Нелинейная модель GARCH
Нелинейная модель GARCH расширяет стандартную структуру GARCH для улавливания асимметричных и нелинейных откликов условной волатильности на прошлые шоки. Она позволяет отрицательным доходностям (плохим новостям) усиливать волатильность в большей степени, чем положительным доходностям равной величины, — явление, известное как эффект рычага (leverage effect), которое эмпирически широко распространено на финансовых рынках.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-garch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Эконометрика↔ compare
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Эконометрика↔ compare
- Модель TGARCH (Threshold GARCH)Эконометрика↔ compare
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →