Коинтеграция Йохансена с изменяющимися во времени параметрами
Коинтеграция Йохансена с изменяющимися во времени параметрами (TVP) расширяет классическую модель Йохансена, позволяя векторам коинтеграции и скоростям корректировки эволюционировать во времени. Она предназначена для многомерных интегрированных временных рядов, долгосрочные равновесные отношения которых подвержены структурным изменениям, сдвигам режимов или постепенному дрейфу параметров, что часто встречается в макроэкономических и финансовых данных.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Johansen, S. (1991). Estimation and Hypothesis Testing of Cointegration Vectors in Gaussian Vector Autoregressive Models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Johansen Cointegration. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-johansen-cointegration
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
Сравнить рядом →Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →