Тест на единичный корень в панельных данных Им-Песаран-Шин (IPS)
Тест IPS, предложенный Им, Песараном и Шином в 2003 году, является тестом на единичный корень в панельных данных, разработанным для гетерогенных панелей, где авторегрессионный коэффициент может различаться между отдельными единицами наблюдения. Он усредняет индивидуальные t-статистики расширенного теста Дики-Фуллера (ADF) и конструирует стандартизированную статистику со стандартным нормальным предельным распределением, что делает его одним из наиболее широко применяемых тестов на единичный корень первого поколения в прикладной эконометрике.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53–74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Im-Pesaran-Shin (IPS) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/im-pesaran-shin-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на единичный корень в панельных данных БройтунгаЭконометрика↔ compare
- Тест CIPSЭконометрика↔ compare
- Тест Левина-Лин-Чу (LLC)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →