TAR / SETAR: Пороговая авторегрессия для временных рядов с переключением режимов

TAR и SETAR — это нелинейные авторегрессионные модели, представленные Хоуэллом Тонгом (1990), которые позволяют временному ряду следовать различной линейной динамике в различных режимах, разделенных одним или несколькими пороговыми значениями. SETAR является самовозбуждающимся вариантом, в котором пороговой переменной является лаговое значение самого ряда, что делает его особенно подходящим для циклов, асимметричной корректировки и поведения предельных циклов, наблюдаемых в экономических и финансовых данных.