Панельная модель DCC-GARCH
Панельная модель DCC-GARCH расширяет фреймворк динамической условной корреляции GARCH (DCC-GARCH) Энгла (Engle, 2002) на панельные данные, совместно моделируя изменяющуюся во времени волатильность и межсекторальные корреляции между множеством единиц (стран, фирм или активов) на протяжении времени. Она позволяет попарным корреляциям динамически изменяться в ответ на рыночные шоки, сохраняя при этом экономичность за счет двухэтапной оценки.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-dcc-garch
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ сравнить
- Панельная модель EGARCHЭконометрика↔ сравнить
- Панельная модель GARCHЭконометрика↔ сравнить
- Панельная модель TGARCH (Threshold GARCH для панельных данных)Эконометрика↔ сравнить
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →