Тест Уайта на гетероскедастичность
Тест Уайта, предложенный Хэлбертом Уайтом в 1980 году, является общим тестом на гетероскедастичность, который не делает предположений о ее функциональной форме. Он регрессирует квадраты остатков МНК на регрессоры, их квадраты и их перекрестные произведения, поэтому он может обнаружить гетероскедастичность, связанную с любым из этих членов. В той же статье 1980 года были представлены гетероскедастично-согласованные ('Уайта') стандартные ошибки, которые являются стандартным средством при отклонении теста.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). White Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/white-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест Бройша-Пагана на гетероскедастичностьЭконометрика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Взвешенный метод наименьших квадратов (ВМНК)Статистика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →