Тест Голдфелда-Квандта на гетероскедастичность

Тест Голдфелда-Квандта, предложенный Стивеном Голдфелдом и Ричардом Квандтом в 1965 году, является классической диагностической процедурой для обнаружения гетероскедастичности в OLS-регрессии. Он работает путём сортировки наблюдений в соответствии с переменной, которая предположительно является причиной изменения дисперсии, исключения центрального блока, подгонки отдельных регрессий для двух крайних подвыборок и сравнения их остаточных дисперсий с помощью F-отношения. Тест особенно хорошо подходит для ситуаций, когда предполагается, что дисперсия ошибок монотонно увеличивается или уменьшается с наблюдаемым регрессором.