Стандартные ошибки Driscoll-Kraay

Стандартные ошибки Driscoll-Kraay представляют собой непараметрический оценщик ковариации, устойчивый к гетероскедастичности и автокорреляции (HAC), для сбалансированных и несбалансированных панельных данных. Предложенный Driscoll и Kraay в 1998 году, этот метод корректирует выводы при наличии в остатках перекрестной зависимости, серийной автокорреляции и гетероскедастичности одновременно — проблем, распространенных в макроэкономических и международных финансовых панелях, где такие единицы, как страны или отрасли, подвержены общим шокам.