Модель коррекции ошибок вектора (VECM)
Модель коррекции ошибок вектора (VECM) — это многомерная модель временных рядов для коинтегрированных рядов, которая учитывает как их краткосрочную динамику, так и их долгосрочные равновесные отношения. Она была предложена Энглом и Грэнджером в 1987 году как часть системы коинтеграции и коррекции ошибок.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/vecm-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ compare
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →