Тест Песарана-Тиммермана на точность предсказания направления

Представленный Песараном и Тиммерманом (1992), тест PT является непараметрической процедурой, которая оценивает, правильно ли прогностическая модель предсказывает направление (знак) целевой переменной чаще, чем ожидалось бы случайным образом. Он широко используется в финансовой эконометрике и макроэкономическом прогнозировании для оценки практической полезности модели помимо простых метрик ошибок, особенно когда экономические издержки неправильного определения направления высоки.