Тест ARCH-LM на кластеризацию волатильности

Тест ARCH-LM является диагностическим тестом множителей Лагранжа Роберта Энгла (1982) для авторегрессионной условной гетероскедастичности в остатках подогнанной модели временных рядов. Он проверяет, изменяется ли дисперсия ошибок со временем и группируется ли она в спокойные и турбулентные периоды, и является стандартным предварительным тестом, проводимым перед подгонкой модели волатильности семейства GARCH.