Тест Кросс-секционно Увеличенного Дики-Фуллера (CADF)
Тест Кросс-секционно Увеличенного Дики-Фуллера (CADF), представленный Pesaran (2007), является тестом на единичный корень второго поколения для панельных данных, разработанным для учета кросс-секционной зависимости между единицами панели. В отличие от тестов на единичный корень первого поколения для панельных данных, которые предполагают кросс-секционную независимость, тест CADF дополняет индивидуальные регрессии Дики-Фуллера (ADF) кросс-секционными средними от лагированных уровней и первых разностей, что делает его пригодным для макропанелей и кросс-страновых исследований, где ко-движение обусловлено общими факторами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)Эконометрика↔ compare
- Тест CIPSЭконометрика↔ compare
- Тест Песарана CD: диагностика пространственной зависимости для панельных данныхЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →