Нелинейный тест причинности Тода-Ямамото
Нелинейный тест причинности Тода-Ямамото расширяет классическую модифицированную процедуру Вальда Тода-Ямамото (1995) для обнаружения причинно-следственных связей, которые скрыты в средних значениях рядов, но проявляются через нелинейную динамику, такую как асимметрии, пороговые эффекты или передача волатильности. Он подгоняет расширенную векторную авторегрессию (VAR) к рангово-преобразованным или иным образом нелинейно отображенным рядам и применяет тест Вальда на основе хи-квадрат к коэффициентам дополнительных лагов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на коинтеграцию (Йохансен / Энгл-Грейнджер)Эконометрика↔ сравнить
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Нелинейный тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Тест на причинность по Грейнджеру Тода-ЯмамотоЭконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии (VAR)Эконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →