Панельный тест Фишера на единичный корень
Панельный тест на единичный корень типа Фишера (Маддала-Ву), предложенный в 1999 году, объединяет индивидуальные p-значения тестов на единичный корень по расширенному тесту Дики-Фуллера (ADF) с использованием метааналитической структуры хи-квадрат Фишера для получения единой тестовой статистики на уровне панели. В отличие от подхода Левина-Лин-Чу, он не налагает общий авторегрессионный параметр на все поперечные сечения, что делает его естественным выбором для гетерогенных панелей в макроэкономике, финансах и региональной экономике.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). A comparative study of unit root tests with panel data and a new simple test. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 631–652. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1631 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Maddala-Wu (Fisher-type) Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/fisher-panel-unit-root-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест на единичный корень augmented Dickey-Fuller (ADF)Эконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень в панельных данных Им-Песаран-Шин (IPS)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Левина-Лин-Чу (LLC)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →