Регрессия с порогом
Регрессия с порогом — это нелинейная модель с переключением режимов, в которой параметры регрессии принимают разные значения выше и ниже оцененного порогового значения пороговой переменной. Каркас разделения выборки и оценки порога был разработан Брюсом Э. Хансеном (2000 г.) и широко используется для временных рядов и панельных данных со структурными сдвигами и зависимыми от режима взаимосвязями.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/threshold-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ compare
- Нелинейная авторегрессионная модель с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Квантильная регрессияЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →