Оценщик Augmented Mean Group (AMG)
Оценщик Augmented Mean Group (AMG), разработанный Eberhardt и Teal (2010), представляет собой метод анализа панельных данных для оценки гетерогенных коэффициентов наклона при наличии перекрестной зависимости. Он аппроксимирует ненаблюдаемый общий динамический процесс, влияющий на все единицы наблюдения, включает его в регрессии для каждой единицы наблюдения, а затем усредняет результаты.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Eberhardt, M. & Teal, F. (2010). Productivity Analysis in Global Manufacturing Production. Economics Series Working Papers, No. 515, University of Oxford. link ↗
- Bond, S. & Eberhardt, M. (2013). Accounting for Unobserved Heterogeneity in Panel Time Series Models. Nuffield College Discussion Paper. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Augmented Mean Group (AMG) Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/amg-estimator
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Оценщик с усреднением по группам при общих коррелированных эффектах (CCEMG)Эконометрика↔ сравнить
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ сравнить
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
- Модель случайных эффектов для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →