Робастная модель ARMA

Робастная модель ARMA расширяет классическую структуру авторегрессионного скользящего среднего (Autoregressive Moving Average, ARMA) путем замены чувствительной функции потерь наименьших квадратов методами оценки, устойчивыми к выбросам — как правило, M-оценками или медианными подходами. Это защищает оценки коэффициентов и прогнозы от искажений, вызванных аддитивными выбросами, сдвигами уровня или инновационными выбросами, которые часто встречаются в экономических и финансовых временных рядах.