Кросс-секционный ARDL
Панельные единицы редко бывают независимыми: глобальные рецессии, пандемии или технологические шоки одновременно затрагивают все страны и фирмы, создавая сильную перекрестную зависимость. Игнорирование этого нарушает стандартные предположения, искажая оценки и завышая значимость. CS-ARDL улавливает перекрестную зависимость, допуская влияние общих факторов (скрытых глобальных шоков) на все единицы, а затем оценивает взаимосвязи ARDL в зависимости от этих факторов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (2016). Testing weak cross-sectional dependence in large panels. Econometric Reviews, 34(6-10), 1089-1117. link ↗
- Chudik, A., Kapetanios, G., & Pesaran, M. H. (2018). A one covariate at a time, multiple testing approach to variable selection in high-dimensional linear regression models. Econometric Reviews, 37(8), 953-1010. DOI: 10.3982/ecta14176 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Sectional Autoregressive Distributed Lag. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/cs-ardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Кросс-секционная распределенная задержкаЭконометрика↔ compare
- Кросс-секционная модель NARDLЭконометрика↔ compare
- Панельная модель VARXЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →