Модель DCC-GARCH со структурными разрывами
Модель DCC-GARCH со структурными разрывами расширяет основу DCC-GARCH Роберта Энгла, явно допуская сдвиги в структуре корреляции и волатильности в одной или нескольких точках структурных разрывов в выборке. Она моделирует изменяющуюся во времени коволатильность между множественными финансовыми рядами, учитывая внезапные изменения режима, вызванные кризисами, сдвигами в политике или изменениями микроструктуры рынка.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-dcc-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Эконометрика↔ compare
- Модель EGARCH со структурными разрывамиЭконометрика↔ compare
- Структурный разрыв TGARCH (Threshold GARCH с структурными разрывами)Эконометрика↔ compare
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →