Фильтр Ходрика-Прескотта: разложение на тренд и цикл для макроэкономических временных рядов
Фильтр Ходрика-Прескотта (HP) — это метод регуляризованных наименьших квадратов, используемый в макроэкономике и эмпирических финансах для разложения временного ряда на гладкую долгосрочную трендовую компоненту и краткосрочную циклическую компоненту. Введенный Ходриком и Прескоттом (1997) на основе послевоенных данных о деловых циклах США, он стал одним из наиболее широко применяемых фильтров в анализе деловых циклов, исследованиях денежно-кредитной политики и прикладной эконометрике.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. DOI: 10.2307/2953682 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Hodrick-Prescott Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/hp-filter
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Фильтр полосовой Бакстера-КингаЭконометрика↔ сравнить
- Модель пространства состояний (фильтр Калмана)Эконометрика↔ сравнить
- STL DecompositionЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →