Тест на единичный корень ADF с учетом структурного разрыва
Тест на единичный корень ADF с учетом структурного разрыва расширяет стандартный тест Augmented Dickey-Fuller, позволяя учитывать один или несколько дискретных сдвигов в уровне или тренде временного ряда. Поскольку игнорирование структурного разрыва увеличивает кажущуюся персистентность ряда, этот тест предотвращает ложное принятие нулевой гипотезы о единичном корне, когда ряд на самом деле стационарен относительно меняющегося среднего или тренда.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Гриновская причинность с учетом структурных сдвиговЭконометрика↔ compare
- Тест KPSS на структурный разрывЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный корень с учетом структурного разрываЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →