Regression modelEconometrics / time series

Тест на единичный корень ADF с учетом структурного разрыва

Тест на единичный корень ADF с учетом структурного разрыва расширяет стандартный тест Augmented Dickey-Fuller, позволяя учитывать один или несколько дискретных сдвигов в уровне или тренде временного ряда. Поскольку игнорирование структурного разрыва увеличивает кажущуюся персистентность ряда, этот тест предотвращает ложное принятие нулевой гипотезы о единичном корне, когда ряд на самом деле стационарен относительно меняющегося среднего или тренда.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Источники

  1. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Упоминается в

ScholarGateStructural Break ADF Unit Root Test (Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026