ScholarGate
Ассистент
Regression modelEconometrics / time series

Векторная авторегрессия (VAR)

Векторная авторегрессия — это многомерная модель временных рядов, в которой каждая переменная регрессируется на собственные лаги и лаги всех других переменных в системе. Изначально предложенная Sims (1980) как основанная на данных альтернатива альтернативам большим структурным макроэкономическим моделям, VAR стала стандартным рабочим инструментом для динамического анализа в эмпирической экономике и финансах.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Векторная авторегрессия (VAR)
Модель ARIMA (авторегрес…Модель ARMA (авторегресс…Тест причинности по Грей…Структурная векторная ав…Модель коррекции ошибок…Модель ARCH (авторегресс…Авторегрессионная модель…Байесовская авторегресси…Bayesian ARIMA ModelБайесовская модель ARMA

+36 more

Источники

  1. Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
  2. Lütkepohl, H. (2005). New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer. ISBN: 978-3540401728

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/vector-autoregression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side →

Упоминается в

Модель ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность)Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Авторегрессионная модель (AR)Байесовская авторегрессионная (AR) модельBayesian ARIMA ModelБайесовская модель ARMAБайесовская динамическая условная корреляция GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Байесовская причинность по ГрейнджеруБайесовская модель структурной векторной авторегрессии (B-SVAR)Байесовский тест причинности Тода-ЯмамотоМодель Байесовского векторного авторегрессионного анализа (BVAR)Модель DCC-GARCH (динамическая условная корреляция)Модель EGARCH (Экспоненциальная GARCH)Модель Фурье DCC-GARCHТест Грэнджера на причинность с использованием преобразования ФурьеМодель Фурье-ВАРТест причинности по ГрейнджеруМодель Марковских переключений режимов (MS-AR / MS-VAR)Markov-Switching MultifractalМодель скользящего среднего (MA)Нелинейная модель GARCHНелинейный тест причинности по ГрейнджеруНелинейная структурная векторная авторегрессионная (NL-SVAR) модельНелинейная модель VARПанельная модель ARIMAПанельная ARMA-модельПанельная модель DCC-GARCHПанельная модель GARCHМодель панельной структурной векторной авторегрессии (Panel SVAR)Регрессия «квантиль по квантилю» (QQ-регрессия)Модель Robust DCC-GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust SVAR modelМодель SARIMAМодель DCC-GARCH со структурными разрывамиГриновская причинность с учетом структурных сдвиговOLS со структурными разрывамиТест причинности Тоды-Ямамото с учетом структурных сдвиговМодель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиСтруктурная векторная авторегрессия (SVAR)Модель TGARCH (Threshold GARCH)Причинность по Грейнджеру с изменяющимися во времени параметрамиМодель векторной авторегрессии с изменяющимися во времени параметрами (TVP-VAR)Тест причинности Тода-ЯмамотоМодель коррекции ошибок вектора (VECM)Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрыв

Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →

ScholarGate — Vector Autoregression (Vector Autoregression Model). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/vector-autoregression · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026