Метод наименьших квадратов в три этапа (3SLS)
Метод наименьших квадратов в три этапа (3SLS) — это системный оценщик для моделей одновременных уравнений, учитывающий корреляцию случайных ошибок между уравнениями. Предложенный Целльнером и Тайлем в 1962 году, он объединяет метод наименьших квадратов в два этапа с идеей seemingly-unrelated-regression (SUR) для совместной и более эффективной оценки всех уравнений.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/three-stage-least-squares
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Регрессия методом наименьших квадратов в два этапа (2SLS / IV)Эконометрика↔ сравнить
- Метод инструментальных переменных (ИП) для причинно-следственного выводаЭкономика здравоохранения↔ сравнить
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ сравнить
- Метод seemingly unrelated regressions (SUR)Эконометрика↔ сравнить
- Системный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →