Тест на единичный корень с структурным разрывом для панельных данных Zivot-Andrews
Тест Zivot-Andrews для панельных данных является расширением теста Zivot-Andrews (1992) для структурных разрывов в единичных временных рядах на панельные данные. Он позволяет каждой перекрестной единице иметь свою собственную эндогенно определяемую дату разрыва. Тест проверяет нулевую гипотезу о наличии единичного корня против альтернативной гипотезы о стационарности с однократным структурным разрывом, учитывая сдвиги режима, которые смещают стандартные панельные тесты на единичный корень в сторону ложного не отклонения.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень ADF для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
- Панельный тест коинтеграции Энгла-ГрейнджераЭконометрика↔ сравнить
- Тест KPSS для панельных данных (Hadri Panel Stationarity Test)Эконометрика↔ сравнить
- Панельный тест Филлипса-Перрона на наличие единичного корняЭконометрика↔ сравнить
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →