ScholarGate
Ассистент
Regression modelEconometrics / time series

Тест на единичный корень с структурным разрывом для панельных данных Zivot-Andrews

Тест Zivot-Andrews для панельных данных является расширением теста Zivot-Andrews (1992) для структурных разрывов в единичных временных рядах на панельные данные. Он позволяет каждой перекрестной единице иметь свою собственную эндогенно определяемую дату разрыва. Тест проверяет нулевую гипотезу о наличии единичного корня против альтернативной гипотезы о стационарности с однократным структурным разрывом, учитывая сдвиги режима, которые смещают стандартные панельные тесты на единичный корень в сторону ложного не отклонения.

Применить в EconMindСкороApply, compare, get guidance
Tools & resources
Скачать слайды
Learn & explore
ВидеоСкоро

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Карта метода

Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.

Источники

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Какой метод?

Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.

Сравнить рядом

Упоминается в

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Получено 2026-06-17 из https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-zivot-andrews-test · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026