Regression modelEconometrics / time series

Модель случайных эффектов для панельных данных

Модель случайных эффектов (RE) рассматривает индивидуальные эффекты как случайные выборки из распределения генеральной совокупности, а не как фиксированные константы, что позволяет эффективно оценивать методом обобщенного метода наименьших квадратов (GLS) и проводить выводы о постоянных во времени регрессорах, которые исключаются при оценке методом фиксированных эффектов.

Применить в EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Читать метод полностью

Только для участников

Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.

Войти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+7 more

Источники

  1. Balestra, P., & Nerlove, M. (1966). Pooling cross section and time series data in the estimation of a dynamic model: The demand for natural gas. Econometrica, 34(3), 585–612. DOI: 10.2307/1909771
  2. Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586

Как цитировать эту страницу

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Random Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-random-effects-model

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Упоминается в

ScholarGatePanel Random Effects Model (Panel Data Random Effects Model). Получено 2026-06-15 из https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-random-effects-model · Набор данных: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026