Нелинейный тест Живота-Эндрюса на единичный корень
Нелинейный тест Живота-Эндрюса расширяет классический тест Живота-Эндрюса на единичный корень с структурным разрывом, встраивая в регрессию теста плавную переходную нелинейную корректировку. Он совместно ищет эндогенный структурный разрыв и позволяет скорости возврата к среднему изменяться в зависимости от расстояния до аттрактора, обеспечивая большую мощность против нелинейных стационарных альтернатив, чем каждый тест по отдельности.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359–379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/nonlinear-zivot-andrews-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Lee-Strazicich TestЭконометрика↔ сравнить
- Тест на единичный корень Живота-Эндрюса с одним структурным разрывомЭконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →