Тест Бре́ша — Го́дфри (LM-тест на автокорреляцию)
Тест Бре́ша — Го́дфри представляет собой тест Лагранжа-мультипликатора на автокорреляцию остатков регрессии, независимо разработанный Тревором Бре́шем (1978) и Лесли Го́дфри (1978). В отличие от теста Дарбина — Уотсона, он обнаруживает автокорреляцию любого выбранного порядка p, остается валидным при включении в модель лагированных зависимых переменных и дает определенное значение p-уровня значимости хи-квадрат, а не неоднозначную область — что делает его современным стандартом для тестирования автокорреляции.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Godfrey, L. G. (1978). Testing against general autoregressive and moving average error models when the regressors include lagged dependent variables. Econometrica, 46(6), 1293–1301. DOI: 10.2307/1913829 ↗
- Breusch, T. S. (1978). Testing for autocorrelation in dynamic linear models. Australian Economic Papers, 17(31), 334–355. DOI: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Godfrey LM Test for Serial Correlation. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/breusch-godfrey-test
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ сравнить
- Тест ДарбинаЭконометрика↔ сравнить
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →