Структурный разрыв NARDL
Структурный разрыв NARDL расширяет основу тестирования границ нелинейной авторегрессионной распределенной задержки (NARDL), явно учитывая один или несколько структурных разрывов в долгосрочной зависимости. Он разделяет положительные и отрицательные изменения в регрессоре, тестирует коинтеграцию и допускает сдвиги режима, предоставляя более полную картину асимметричной и чувствительной к разрывам динамики между переменными.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Тест на коинтеграцию Энгла-ГрэнджераЭконометрика↔ compare
- Модель нелинейной авторегрессии с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ compare
- Тест ARDL на структурные разрывыЭконометрика↔ compare
- Модель коррекции ошибок вектора (VECM)Эконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →