Векторная модель коррекции ошибок с изменяющимися во времени параметрами (TVP-VECM)

Векторная модель коррекции ошибок с изменяющимися во времени параметрами (Time-Varying Parameter Vector Error Correction Model) расширяет стандартную VECM, позволяя скоростям корректировки, коинтегрирующим векторам и краткосрочной динамике дрейфовать во времени. Она улавливает долгосрочные коинтегрирующие взаимосвязи между интегрированными рядами, учитывая при этом структурные изменения, эволюционирующие режимы политики и меняющиеся экономические отношения в рамках единой структуры пространства состояний.