Тест KPSS для панельных данных (Hadri Panel Stationarity Test)
Тест KPSS для панельных данных, представленный Hadri (2000), проверяет нулевую гипотезу о стационарности всех рядов в панели против альтернативы о том, что некоторые или все ряды содержат единичный корень. Он расширяет унивариатный каркас KPSS для панельных данных путем агрегирования индивидуальных LM-статистик, обеспечивая более высокую мощность, чем тесты на единичный корень, когда большинство рядов на самом деле стационарны.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест на единичный корень ADF для панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Анализ панельных данныхЭконометрика↔ compare
- Панельный тест Филлипса-Перрона на наличие единичного корняЭконометрика↔ compare
- Panel Zivot-Andrews testЭконометрика↔ compare
- Тест Филлипса-Перрона на единичный кореньЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →