Тест Филлипса-Перрона на единичный корень
Тест Филлипса-Перрона (PP) является непараметрическим тестом на единичный корень для временных рядов, который корректирует автокорреляцию и гетероскедастичность члена ошибки без добавления лагированных разностей. Представленный Филлипсом и Перроном (1988), он применяет основанный на ядре оценщик долгосрочной дисперсии для корректировки статистики Дики-Фуллера, делая ее робастной к широкому классу слабо зависимых ошибок.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+11 more
Источники
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (авторегрессионная интегрированная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Расширенный тест Дики-Фуллера (ADF) на единичный кореньЭконометрика↔ compare
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ compare
- Тест на стационарность KPSSЭконометрика↔ compare
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →