Фильтр полосовой Бакстера-Кинга
Полосовой фильтр Бакстера-Кинга (BK), представленный Марианной Бакстер и Робертом Кингом в 1999 году, является линейным симметричным фильтром скользящего среднего, предназначенным для выделения циклических колебаний в макроэкономических временных рядах, попадающих в заданный диапазон периодичностей. Он устраняет как очень низкочастотные тренды, так и очень высокочастотный шум, сохраняя только компоненту делового цикла — обычно колебания с периодом от шести до тридцати двух кварталов для квартальных данных.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/bk-filter
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Преобразование Фурье и спектральный анализ (БПФ)Обработка сигналов↔ сравнить
- HP FilterЭконометрика↔ сравнить
- STL DecompositionЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →