Тест Филлипса-Перрона на единичный корень с учетом структурного разрыва
Тест Филлипса-Перрона (PP) на единичный корень с учетом структурного разрыва расширяет классическую структуру PP, допуская одно или несколько дискретных изменений уровня или тренда временного ряда. Путем эндогенного или экзогенного определения дат разрывов и их учета тест проверяет нулевую гипотезу о наличии единичного корня против альтернативы стационарности относительно тренда, которая учитывает структурные изменения, избегая ложного принятия нестационарности, вызванного игнорируемыми разрывами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →