Тест причинности Тоды-Ямамото с учетом структурных сдвигов
Тест причинности Тоды-Ямамото со структурными сдвигами расширяет стандартную модифицированную процедуру Вальда (MWALD) Тоды-Ямамото для учета одного или нескольких структурных сдвигов во временном ряду. Путем предварительного определения дат сдвигов и последующего включения фиктивных переменных в расширенную VAR, тест сохраняет свое асимптотическое распределение хи-квадрат независимо от порядка интегрирования или коинтеграции переменных, даже при наличии смен режимов.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Тест причинности по ГрейнджеруЭконометрика↔ сравнить
- Гриновская причинность с учетом структурных сдвиговЭконометрика↔ сравнить
- Модель векторной авторегрессии со структурными сдвигамиЭконометрика↔ сравнить
- Тест причинности Тода-ЯмамотоЭконометрика↔ сравнить
- Векторная авторегрессия (VAR)Эконометрика↔ сравнить
- Тест Зивота-Эндрюса на структурный разрывЭконометрика↔ сравнить
Similar methods
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →