Модель ARMA с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARMA)
Модель ARMA с изменяющимися во времени параметрами (TVP-ARMA) расширяет классическую структуру ARMA, позволяя авторегрессионным и скользящим средним коэффициентам эволюционировать во времени. Встроенная в представление пространства состояний и оцененная с помощью фильтра Калмана, она улавливает структурные изменения и нестабильность параметров во временных рядах без необходимости явного указания точки разрыва.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARMA (авторегрессионная скользящая средняя)Эконометрика↔ compare
- Фильтр КалманаБайесовские методы↔ compare
- Модель пространства состояний (фильтр Калмана)Эконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →