Тесты на коинтеграцию в панельных данных (Педрони, Као, Вестерлунд)
Тесты на коинтеграцию в панельных данных проверяют, разделяют ли набор интегрированных переменных стабильную долгосрочную равновесную взаимосвязь в рамках панели пространственных единиц. Педрони (1999, 2004) предлагает тесты для гетерогенных панелей с семью статистиками, Као (1999) предоставляет тест для гомогенных панелей на основе АФР, а Вестерлунд (2007) добавляет тесты на основе коррекции ошибок, устойчивые к структурным сдвигам и пространственной зависимости.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Pedroni, P. (2004). Panel Cointegration: Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis. Econometric Theory, 20(3), 597–625. DOI: 10.1017/S0266466604203073 ↗
- Westerlund, J. (2007). Testing for Error Correction in Panel Data. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 69(6), 709–748. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2007.00477.x ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Cointegration Tests (Pedroni, Kao, Westerlund). ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Оценщик Augmented Mean Group (AMG)Эконометрика↔ compare
- Регрессия методом обыкновенных наименьших квадратов (ОНМК)Эконометрика↔ compare
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →