Панельная модель TGARCH (Threshold GARCH для панельных данных)
Панельная модель TGARCH расширяет модель Threshold GARCH (GJR-GARCH) на панельные данные, позволяя каждой перекрестной единице демонстрировать асимметричные реакции волатильности — где отрицательные шоки вызывают большее увеличение дисперсии, чем положительные шоки той же величины — одновременно используя перекрестную размерность для получения более эффективных оценок параметров.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-tgarch
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- DCC-GARCH (Dynamic Conditional Correlation)Финансы↔ сравнить
- GJR-GARCH (Асимметричный GARCH)Эконометрика↔ сравнить
- Панельная модель EGARCHЭконометрика↔ сравнить
- Модель с фиксированными эффектами для панельных данныхЭконометрика↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →