Модель векторной авторегрессии (VAR)

Векторная авторегрессия — это многомерная модель временных рядов, которая симметрично рассматривает несколько взаимозависимых рядов, позволяя каждой переменной зависеть от своих прошлых значений и прошлых значений всех остальных. Это стандартный инструмент для улавливания взаимной причинности и совместной динамики, разработанный в современной традиции множественных временных рядов, рассмотренной Люткеполем (2005).