Панельная модель VARX
Панельная модель VARX расширяет векторную авторегрессию на гетерогенные панели с экзогенными переменными, позволяя одновременно моделировать несколько эндогенных переменных наряду с наблюдаемыми внешними факторами для множества единиц наблюдения. Предложенная Holtz-Eakin et al. (1988) и развитая Canova and Ciccarelli (2013), она улавливает динамические взаимосвязи внутри единиц, допуская при этом варьирование параметров между единицами. Эта структура является существенной для макроэкономических панелей и понимания гетерогенности откликов на общие шоки между единицами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Глобальная ВАР (GVAR)Эконометрика↔ compare
- Пороговая панельная векторная авторегрессия (Threshold Panel VAR)Эконометрика↔ compare
- TVP-FAVARЭконометрика↔ compare
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →