Модель с параметрами, зависящими от времени, NARDL (TVP-NARDL)
Модель с параметрами, зависящими от времени, NARDL (TVP-NARDL) расширяет основу нелинейной ARDL, позволяя коэффициентам при положительных и отрицательных частичных суммах регрессора изменяться во времени. Эта комбинация улавливает как асимметричные отклики, так и структурную нестабильность в долгосрочных и краткосрочных зависимостях в рамках единой спецификации коинтеграции.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Источники
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест границ ARDL (Pesaran Bounds Test)Эконометрика↔ compare
- Нелинейная авторегрессионная модель с распределенным лагом (NARDL)Эконометрика↔ compare
- Регрессия с порогомЭконометрика↔ compare
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →